Сравнение SIXJ с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
SIXJ и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.44% | 12.81% | 14.48% | 6.52% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
SIXJ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и JULJ
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
SIXJ vs. JULJ — Ранг доходности на риск
SIXJ
JULJ
Сравнение SIXJ c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.11 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 15.70 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.91 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и JULJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и JULJ
SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и JULJ
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -3.62% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -3.62% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.11% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.36% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и JULJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.68% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 1.27% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 4.40% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 3.16% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 3.16% | +7.00% |