PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXF с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXF с HELO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXF (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SIXF returned 16.75% vs 10.13% for HELO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SIXF charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности SIXF и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXF показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.

SIXF

1 день
-0.85%
1 месяц
0.58%
С начала года
5.55%
6 месяцев
6.31%
1 год
16.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXF и HELO

2026 (YTD)20252024
SIXF
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF		5.55%13.14%12.05%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%7.82%15.60%

Correlation

The correlation between SIXF and HELO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between SIXF and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXF и HELO

Секторы
SIXF
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

SIXF
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

SIXF
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

SIXF
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXF
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

SIXF
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

SIXF
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

SIXF
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

SIXF
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

SIXF
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

SIXF
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

SIXF
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с SIXF:
SIXF с FLJJSIXF с IBICSIXF с BNOSIXF с DBESIXF с HOCTSIXF с AIOOSIXF с APRW
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

SIXF vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXF
Ранг доходности на риск SIXF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXF c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXFHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.63

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.29

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.77

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

7.80

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXF vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXF на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXF и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXFHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.63

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SIXF и HELO

Максимальная просадка SIXF за все время составила -11.25%, примерно равная максимальной просадке HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXF и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXFHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.25%

-10.89%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.76%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.12%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.18%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.30%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXF и HELO

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SIXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXFHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.02%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

5.06%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

6.26%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.76%

7.96%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

7.96%

+0.80%

Сравнение комиссий SIXF и HELO

SIXF берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXF и HELO

SIXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%
SIXF
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXF and HELO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXF has higher volatility (1.12%) compared to HELO (1.02%). In terms of maximum drawdown, SIXF dropped -11.25% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, SIXF leads with 16.75% vs 10.13% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXF has performed better with a 16.75% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SIXF.

HELO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for SIXF.

They also come from different issuers: Allianz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for SIXF and 0.50% for HELO.

SIXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXF и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор