Сравнение SIXD с DCMT
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 17.56%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -11.69%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.56% | 0.96% |
Correlation
The correlation between SIXD and DCMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. DCMT — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение SIXD c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и DCMT
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -15.96% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -15.62% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.41% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 18.45% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 15.92% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 15.92% | -8.17% |
Сравнение комиссий SIXD и DCMT
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и DCMT
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.12% | 3.67% | 1.59% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and DCMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
DCMT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for SIXD.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and DoubleLine. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор