PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с AUGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXD показывает доходность 5.75%, а AUGT немного ниже – 5.63%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
-0.73%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.09%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и AUGT

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		5.63%-0.13%

Correlation

The correlation between SIXD and AUGT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов SIXD и AUGT

Секторы
SIXD
AUGT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXD
36.2%
AUGT
36.2%

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
AUGT
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
AUGT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
AUGT
10.1%

Здравоохранение

SIXD
8.4%
AUGT
8.4%

Промышленность

SIXD
8.1%
AUGT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
AUGT
4.9%

Энергетика

SIXD
3.5%
AUGT
3.5%

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
AUGT
2.3%

Недвижимость

SIXD
1.9%
AUGT
1.9%

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
AUGT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRTSIXD с APRB
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с JANTAUGT с ARLU

Доходность на риск

SIXD vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SIXD и AUGT

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и AUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-13.12%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.73%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.22%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и AUGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

7.52%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

10.19%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

10.19%

-2.63%

Сравнение комиссий SIXD и AUGT

И SIXD, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и AUGT

Ни SIXD, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SIXD and AUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD and AUGT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXD and AUGT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while AUGT is Options Trading.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и AUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор