PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIXD с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SIXD и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью 10.07%.


SIXD

1 день
-0.17%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
8.02%
С начала года
8.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

AUGT

1 день
0.03%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
9.50%
С начала года
10.07%
1 год
16.93%
3 года*
16.82%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
16.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$523.03K$254.87K$231.67K
$1.47M$1.41M$6.81M

Сравнение доходности по годам SIXD и AUGT


Correlation

The correlation between SIXD and AUGT is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

SIXD vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SIXD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXD c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SIXDAUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

SIXD vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXD и AUGT

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и AUGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SIXDAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-13.12%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.18%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и AUGT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SIXDAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

7.19%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

9.98%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

9.98%

-2.33%

Сравнение комиссий SIXD и AUGT

И SIXD, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и AUGT

Ни SIXD, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, SIXD and AUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD and AUGT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXD and AUGT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while AUGT is Options Trading.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и AUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор