PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

SIXA и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%6.33%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий SIXA и THLV

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

SIXA vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXATHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.81

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.53

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.00

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

10.82

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXATHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.85

+0.28

Корреляция

Корреляция между SIXA и THLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и THLV

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности THLV в 1.66%

TTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и THLV

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXATHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-13.15%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-6.66%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.46%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.75%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и THLV

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXATHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.33%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.61%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

11.29%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

11.80%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

11.80%

+1.63%