PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.50%/yr vs 12.76%/yr for SCHB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

SIXA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.48%
1 год
18.71%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		11.89%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%33.53%

Correlation

The correlation between SIXA and SCHB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SIXA and SCHB has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXA и SCHB

Секторы
SIXA
SCHB

Потребительский защитный сектор

23.8%
4.6%

Технологии

19.7%
34.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.1%

Здравоохранение

12.7%
8.9%

Финансовые услуги

9.6%
12.2%

Промышленность

7.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.3%

Энергетика

3.1%
3.7%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
SCHB
4.6%

Технологии

SIXA
19.7%
SCHB
34.4%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
SCHB
8.9%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
SCHB
12.2%

Промышленность

SIXA
7.8%
SCHB
9.4%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
SCHB
10.1%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
SCHB
2.3%

Энергетика

SIXA
3.1%
SCHB
3.7%

Недвижимость

SIXA
1.4%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

SIXA

-

SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с SPMOSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SIXA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXASCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.33

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.19

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.17

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

14.55

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXASCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.83

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SIXA и SCHB

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-35.27%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-8.91%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-19.34%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-25.41%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.72%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.12%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.94%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и SCHB

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.56%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.01%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

9.14%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

12.12%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

17.24%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

18.32%

-4.96%

Сравнение комиссий SIXA и SCHB

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и SCHB

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.01%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and SCHB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.01%) compared to SIXA (2.56%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.76% vs 12.50% for SIXA. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.76% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.02% for SCHB.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор