PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

SIXA и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%-5.72%17.89%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий SIXA и QMAR

SIXA берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Доходность на риск

SIXA vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.29

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

14.64

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.76

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.77

+0.36

Корреляция

Корреляция между SIXA и QMAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и QMAR

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и QMAR

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXAQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-19.83%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.23%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-19.83%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.32%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.39%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.33%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и QMAR

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXAQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.53%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

4.65%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.26%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

14.04%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

14.02%

-0.59%