PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

SIXA и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%30.52%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий SIXA и MGC

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

SIXA vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.19

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.56

+0.58

Корреляция

Корреляция между SIXA и MGC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и MGC

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и MGC

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXAMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-51.93%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.93%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-25.74%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.33%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.12%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.72%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и MGC

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXAMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.54%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.86%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

18.80%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

17.26%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

18.19%

-4.76%