PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIXA с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SIXA и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.


SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
Всё время*
16.23%

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.76M$3.95M$3.56M
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам SIXA и IUS


2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
15.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%31.77%

Correlation

The correlation between SIXA and IUS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.87

The correlation between SIXA and IUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и IUS


Секторы
SIXA
IUS

Потребительский защитный сектор

23.8%
7.6%

Технологии

17.0%
21.7%

Здравоохранение

15.0%
15.4%

Финансовые услуги

12.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.2%

Энергетика

4.9%
8.5%

Промышленность

4.6%
9.0%

Недвижимость

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
IUS
7.6%

Технологии

SIXA
17.0%
IUS
21.7%

Здравоохранение

SIXA
15.0%
IUS
15.4%

Финансовые услуги

SIXA
12.8%
IUS
9.6%

Коммуникационные услуги

SIXA
10.4%
IUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

SIXA
5.1%
IUS
11.2%

Энергетика

SIXA
4.9%
IUS
8.5%

Промышленность

SIXA
4.6%
IUS
9.0%

Недвижимость

SIXA
3.8%
IUS
0.6%

Коммунальные услуги

SIXA
2.7%
IUS
1.4%

Сырьевые материалы

SIXA

-

IUS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

SIXA vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXA c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SIXAIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.87

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

24.98

-11.36

SIXA vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и IUS

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и IUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SIXAIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-34.67%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-6.15%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-15.61%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-18.72%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.80%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.44%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и IUS

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SIXAIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.80%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.96%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

10.60%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

15.00%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

17.92%

-4.66%

Сравнение комиссий SIXA и IUS

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и IUS

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности IUS в 1.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SIXA and IUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (3.12%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 12.49% for SIXA. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.22% for IUS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор