Сравнение SIXA с IUS
SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.49%/yr vs 14.69%/yr for IUS. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности SIXA и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.
SIXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.76M | $3.95M | $3.56M | |
| $1.65M | $1.61M | $862.84K |
Сравнение доходности по годам SIXA и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 15.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 19.04% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 21.90% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 31.77% |
Correlation
The correlation between SIXA and IUS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.87 |
The correlation between SIXA and IUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SIXA и IUS
Секторы
SIXA
IUS
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Промышленность
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
SIXA
IUS
Технологии
SIXA
IUS
Здравоохранение
SIXA
IUS
Финансовые услуги
SIXA
IUS
Коммуникационные услуги
SIXA
IUS
Потребительский циклический сектор
SIXA
IUS
Энергетика
SIXA
IUS
Промышленность
SIXA
IUS
Недвижимость
SIXA
IUS
Коммунальные услуги
SIXA
IUS
Сырьевые материалы
SIXA
-
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXA vs. IUS — Ранг доходности на риск
SIXA
IUS
Сравнение SIXA c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXA | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.63 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 5.87 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 24.98 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXA и IUS
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXA | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -34.67% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -6.15% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -15.61% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -18.72% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.29% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.80% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.44% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и IUS
6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXA | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.80% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.96% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 10.60% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 15.00% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 17.92% | -4.66% |
Сравнение комиссий SIXA и IUS
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и IUS
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности IUS в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.96% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXA and IUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXA has higher volatility (3.12%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs IUS's -34.67%.
On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 12.49% for SIXA. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.22% for IUS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXA и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор