PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.50%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

SIXA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.48%
1 год
18.71%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и IUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		11.89%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%31.22%

Correlation

The correlation between SIXA and IUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.87

The correlation between SIXA and IUS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и IUS

Секторы
SIXA
IUS

Потребительский защитный сектор

23.8%
7.4%

Технологии

19.7%
22.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
14.7%

Здравоохранение

12.7%
12.8%

Финансовые услуги

9.6%
6.8%

Промышленность

7.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.7%

Коммунальные услуги

5.0%
1.0%

Энергетика

3.1%
10.9%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
IUS
7.4%

Технологии

SIXA
19.7%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
IUS
14.7%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
IUS
12.8%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
IUS
6.8%

Промышленность

SIXA
7.8%
IUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
IUS
10.7%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
IUS
1.0%

Энергетика

SIXA
3.1%
IUS
10.9%

Недвижимость

SIXA
1.4%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

SIXA

-

IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с SPMOSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

SIXA vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.26

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.53

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.44

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

23.27

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.26

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.85

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SIXA и IUS

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-34.67%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-6.15%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-15.61%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-18.72%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.07%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.86%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.43%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и IUS

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.56% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.50%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

7.41%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

10.26%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

15.00%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

18.04%

-4.68%

Сравнение комиссий SIXA и IUS

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и IUS

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.01%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and IUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.56%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 12.50% for SIXA. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.28% for IUS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор