Сравнение SIXA с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
SIXA и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 14.09% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и DJUN
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
SIXA vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SIXA
DJUN
Сравнение SIXA c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.85 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.53 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 8.47 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и DJUN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и DJUN
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и DJUN
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -11.96% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -7.33% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -11.96% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.18% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.64% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.33% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и DJUN
6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.86% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.79% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 10.23% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 8.50% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 8.16% | +5.27% |