Сравнение SIVR с SPSK
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 20.24%/yr vs 0.89%/yr for SPSK. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и SPSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у SPSK с доходностью 0.05%.
SIVR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -29.11%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 63.68%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 8.87%
SPSK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.86M | $50.71M | $82.05M | |
| $4.05M | $3.65M | $5.83M |
Сравнение доходности по годам SIVR и SPSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -12.86% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 0.64% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.05% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.25% |
Correlation
The correlation between SIVR and SPSK is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. SPSK — Ранг доходности на риск
SIVR
SPSK
Сравнение SIVR c SPSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | SPSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.68 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.03 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и SPSK
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SPSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -12.83% | -63.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -2.85% | -49.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.27% | -3.02% | -49.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -12.45% | -39.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.84% | -1.00% | -45.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -3.75% | -44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 0.95% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и SPSK
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | SPSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 0.75% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.04% | 2.47% | +41.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 3.66% | +57.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 5.26% | +31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 5.41% | +26.87% |
Сравнение комиссий SIVR и SPSK
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и SPSK
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.49% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and SPSK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (11.45%) compared to SPSK (0.75%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SPSK's -12.83%.
On 5-year performance, SIVR leads with 20.24% vs 0.89% for SPSK. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 20.24% return vs 0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while SPSK is Global Bonds. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return Index. They also come from different issuers: abrdn and SP Funds. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.50% for SPSK.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и SPSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор