PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с SLVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с SLVRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SLVRX (Columbia Select Large Cap Value Fund Class R) are both funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while SLVRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SIVR returned 15.77%/yr vs 13.01%/yr for SLVRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 1.05%/yr for SLVRX.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SLVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SLVRX с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SLVRX по среднегодовой доходности: 15.77% против 13.01% соответственно.

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%

SLVRX

1 день
0.75%
1 месяц
5.23%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.77%
1 год
36.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и SLVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		13.29%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%

Correlation

The correlation between SIVR and SLVRX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г.

0.23

The correlation between SIVR and SLVRX shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с SLVSLVRX с SLVPSLVRX с NYVTXSLVRX с REMXSLVRX с QQQ

Доходность на риск

SIVR vs. SLVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c SLVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRSLVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.19

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.42

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.16

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

17.04

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. SLVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа SLVRX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SLVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRSLVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.19

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SLVRX

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SLVRX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRSLVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-60.20%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-9.03%

-33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-14.91%

-27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-18.53%

-23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-41.51%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

0.00%

-37.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-7.43%

-40.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

2.20%

+17.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SLVRX

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRSLVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

3.25%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

8.83%

+49.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

11.77%

+47.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

15.89%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

18.69%

+13.18%

Сравнение комиссий SIVR и SLVRX

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLVRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SLVRX

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		7.50%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and SLVRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.28%) compared to SLVRX (3.25%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SLVRX's -60.20%.

SLVRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и SLVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор