Сравнение SIVR с SLVRX

С начала года, SIVR показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SLVRX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SLVRX по среднегодовой доходности: 17.10% против 12.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLVRX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SLVRX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SLVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SIVR и SLVRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SLVRX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLVRX.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.