Сравнение SIVR с SLVR
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, SIVR returned 110.95% vs 118.11% for SLVR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.
SIVR
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 24.90%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- 45.38%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 15.77%
SLVR
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 118.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 2.85% | 130.85% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.80% | 170.44% |
Correlation
The correlation between SIVR and SLVR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between SIVR and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. SLVR — Ранг доходности на риск
SIVR
SLVR
Сравнение SIVR c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVR | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.08 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.66 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVR | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.02 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок SIVR и SLVR
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -38.60% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | -38.60% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -28.51% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.85% | -9.24% | -38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 15.47% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и SLVR
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 16.28%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 19.31% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.30% | 51.02% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 61.64% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 57.85% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 57.85% | -25.98% |
Сравнение комиссий SIVR и SLVR
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и SLVR
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.45% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and SLVR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (19.31%) compared to SIVR (16.28%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SLVR's -38.60%.
On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 110.95% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 110.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.
SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: abrdn and Sprott. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.65% for SLVR.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор