Сравнение SIVR с SIL
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 10.40%/yr vs 5.31%/yr for SIL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -13.78%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 10.40% против 5.31% соответственно.
SIVR
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -20.54%
- 6 месяцев
- -39.51%
- С начала года
- -21.76%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 10.40%
SIL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -13.78%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам SIVR и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -21.76% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -13.78% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Correlation
The correlation between SIVR and SIL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between SIVR and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. SIL — Ранг доходности на риск
SIVR
SIL
Сравнение SIVR c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 2.83 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и SIL
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -82.99% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -38.99% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.27% | -38.99% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -48.73% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.27% | -63.04% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | -38.99% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -51.31% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 17.05% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и SIL
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Global X Silver Miners ETF (SIL) имеют волатильность 12.94% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 12.61% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | 44.12% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.09% | 52.99% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 40.00% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 39.82% | -7.60% |
Сравнение комиссий SIVR и SIL
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и SIL
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.41% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and SIL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (12.94%) compared to SIL (12.61%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SIL's -82.99%.
On 10-year performance, SIVR leads with 10.40% vs 5.31% for SIL. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 10.40% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: abrdn and Global X. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор