PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVLX с DEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVLX и DEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%39.31%

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 14.10%.

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с FHKFXSIVLX с CNWIXSIVLX с FEDAX
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDAX

Сравнение комиссий SIVLX и DEMAX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DEMAX в 1.42%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

SIVLX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

3.21

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

3.36

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.81

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

19.04

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMAX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между SIVLX и DEMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и DEMAX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности DEMAX в 16.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и DEMAX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVLXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-63.23%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-20.32%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-44.15%

+27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-18.96%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-18.84%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.14%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и DEMAX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVLXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

19.20%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

28.39%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

33.29%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

23.12%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

21.94%

-9.38%