PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVLX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVLX с FKEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX).

SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVLX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVLX и FKEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.11%

Доходность по периодам

С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 0.98%.

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEXSIVLX с FEDAX
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX

Сравнение комиссий SIVLX и FKEMX

SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

SIVLX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVLX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVLXFKEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.75

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.36

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.36

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

8.85

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVLX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVLX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа FKEMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVLX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVLXFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.75

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.17

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.18

+0.57

Корреляция

Корреляция между SIVLX и FKEMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVLX и FKEMX

Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FKEMX в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SIVLX и FKEMX

Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и FKEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVLXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-69.07%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.00%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-40.79%

+24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.97%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-21.49%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.47%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVLX и FKEMX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVLXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.99%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

14.56%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

19.60%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

18.56%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

18.46%

-5.90%