Сравнение SIVLX с FEDDX
SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, SIVLX returned 9.50%/yr vs 8.44%/yr for FEDDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVLX charges 1.05%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.
Доходность
Сравнение доходности SIVLX и FEDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVLX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 18.96%.
SIVLX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
FEDDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 38.62%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам SIVLX и FEDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 8.07% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 18.96% | 31.90% | -3.68% | 20.76% | -11.83% | 6.65% | 16.96% | 19.60% | -18.90% | 35.52% |
Correlation
The correlation between SIVLX and FEDDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between SIVLX and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVLX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск
SIVLX
FEDDX
Сравнение SIVLX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVLX | FEDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.15 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 15.90 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVLX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.00 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SIVLX и FEDDX
Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и FEDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVLX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -42.95% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.54% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -17.29% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -27.45% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -2.06% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -8.77% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.49% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVLX и FEDDX
Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVLX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.48% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 10.69% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 13.23% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.11% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 15.74% | -3.14% |
Сравнение комиссий SIVLX и FEDDX
SIVLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVLX и FEDDX
Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FEDDX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 3.91% | 4.65% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 11.90% | 0.59% | 1.05% | 1.88% | 1.50% | 1.36% | 0.81% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.67% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVLX and FEDDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDDX has higher volatility (4.48%) compared to SIVLX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SIVLX dropped -33.09% vs FEDDX's -42.95%.
FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVLX и FEDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор