PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITEX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SITEX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

SITEX управляется SEI. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SITEX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITEX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.05%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, SITEX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.34% против 5.06% соответственно.

SITEX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.40%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.34%

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с BNDSITEX с VTSITEX с VOOSITEX с SEDAXSITEX с AGEPXSITEX с EIDOXSITEX с SEIMX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий SITEX и EDF

SITEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SITEX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITEX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITEXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.80

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

1.11

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.16

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.88

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

3.89

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITEX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITEX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITEX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITEXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.80

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.10

+0.58

Корреляция

Корреляция между SITEX и EDF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITEX и EDF

Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.34%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок SITEX и EDF

Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

SITEXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-64.23%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-13.91%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-53.09%

+24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-64.23%

+35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-15.87%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-21.61%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.20%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SITEX и EDF

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) составляет 2.94%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITEXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.38%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

10.45%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

18.19%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

25.88%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

30.66%

-22.21%