PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITEX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SITEX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SITEX управляется SEI. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SITEX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITEX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.05%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, SITEX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SITEX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.34% против 1.68% соответственно.

SITEX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.40%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.34%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с VTSITEX с VOOSITEX с SEDAXSITEX с AGEPXSITEX с EIDOXSITEX с AMAPXSITEX с SEIMX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий SITEX и BND

SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

SITEX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITEX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITEXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.93

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

1.32

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.16

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.75

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

4.78

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITEX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITEX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITEX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITEXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.93

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Корреляция

Корреляция между SITEX и BND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITEX и BND

Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.34%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SITEX и BND

Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SITEXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-18.58%

-26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-2.44%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-17.91%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-18.58%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.54%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.07%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.90%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SITEX и BND

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITEXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.63%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.52%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

4.30%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.00%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

5.52%

+2.93%