Сравнение SITEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SITEX управляется SEI. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SITEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITEX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund | -1.05% | 19.86% | 2.65% | 13.56% | -15.44% | -5.84% | 4.04% | 14.37% | -8.72% | 14.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SITEX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.34% против 14.14% соответственно.
SITEX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SITEX и VOO
SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SITEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SITEX
VOO
Сравнение SITEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.01 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.76 | 1.53 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.55 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 7.31 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.01 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SITEX и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITEX и VOO
Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITEX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund | 6.34% | 6.27% | 5.68% | 5.16% | 1.62% | 3.43% | 0.38% | 2.18% | 2.47% | 3.90% | 1.58% | 0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SITEX и VOO
Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -33.99% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -11.98% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -24.52% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -33.99% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.55% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -3.72% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.55% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITEX и VOO
Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.34% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 9.47% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 18.11% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 16.82% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 17.99% | -9.54% |