Сравнение SIRIX с QMLFX
SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SIRIX returned 2.67%/yr vs 10.51%/yr for QMLFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIRIX charges 1.70%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.
Доходность
Сравнение доходности SIRIX и QMLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIRIX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции SIRIX уступали акциям QMLFX по среднегодовой доходности: 2.67% против 10.51% соответственно.
SIRIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 2.67%
QMLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам SIRIX и QMLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIX Sierra Tactical All Asset Fund | 4.03% | 4.74% | 4.90% | 4.17% | -6.82% | 0.48% | 4.81% | 7.71% | -4.24% | 7.45% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 16.08% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
Correlation
The correlation between SIRIX and QMLFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г. | 0.60 |
Over the past year, SIRIX and QMLFX have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIRIX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск
SIRIX
QMLFX
Сравнение SIRIX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIRIX | QMLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.98 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 8.37 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIRIX и QMLFX
Максимальная просадка SIRIX за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRIX и QMLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIRIX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -36.59% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -10.07% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -27.21% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.30% | -34.07% | +22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.31% | -36.59% | +25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -4.37% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -12.49% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.58% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIRIX и QMLFX
Текущая волатильность для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) составляет 3.55%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что SIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIRIX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 12.77% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 18.33% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 23.38% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 20.62% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 21.22% | -16.99% |
Сравнение комиссий SIRIX и QMLFX
SIRIX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIRIX и QMLFX
Дивидендная доходность SIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности QMLFX в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.18% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
SIRIX Sierra Tactical All Asset Fund | 2.62% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 1.59% | 2.52% | 1.37% | 2.51% | 2.23% | 2.41% | 2.15% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SIRIX and QMLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QMLFX has higher volatility (12.77%) compared to SIRIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, SIRIX dropped -11.31% vs QMLFX's -36.59%.
SIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIRIX и QMLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор