PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIRIX с GOIIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SIRIX returned 2.67%/yr vs 8.87%/yr for GOIIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIRIX charges 1.70%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.

Доходность

Сравнение доходности SIRIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIRIX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции SIRIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.87% соответственно.

SIRIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.03%
6 месяцев
3.50%
1 год
10.54%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.65%
10 лет*
2.67%

GOIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.94%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIRIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		4.03%4.74%4.90%4.17%-6.82%0.48%4.81%7.71%-4.24%7.45%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		6.31%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Correlation

The correlation between SIRIX and GOIIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.54

Over the past year, SIRIX and GOIIX have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical All Asset Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SIRIX:
SIRIX с STMYXSIRIX с PAAIXSIRIX с UPAAXSIRIX с PASAXSIRIX с HFSAXSIRIX с TTIFXSIRIX с GPIFX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с CRTBXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX

Доходность на риск

SIRIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRIX
Ранг доходности на риск SIRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIRIXGOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.84

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.57

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.37

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

10.26

-3.22

SIRIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIRIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIRIX и GOIIX

Максимальная просадка SIRIX за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRIX и GOIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIRIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-43.63%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-7.17%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-12.19%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.30%

-23.78%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.31%

-25.07%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.36%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-6.39%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.65%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SIRIX и GOIIX

Текущая волатильность для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) составляет 3.55%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIRIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.79%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

7.69%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

9.27%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

10.75%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

11.26%

-7.03%

Сравнение комиссий SIRIX и GOIIX

SIRIX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRIX и GOIIX

Дивидендная доходность SIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GOIIX в 8.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.07%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		2.62%2.65%2.88%2.71%1.59%2.52%1.37%2.51%2.23%2.41%2.15%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SIRIX and GOIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOIIX has higher volatility (3.79%) compared to SIRIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, SIRIX dropped -11.31% vs GOIIX's -43.63%.

GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIRIX и GOIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор