PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с UNAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с UNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и UNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и UNAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%0.71%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.58%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.58%.

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%

UNAVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.39%
1 год
0.95%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

USA Mutuals All Seasons Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX
Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с spyUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с SFHYXUNAVX с TTIFXUNAVX с ABRZXUNAVX с GOIIX

Сравнение комиссий SIOAX и UNAVX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UNAVX в 1.99%.

UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXUNAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.17

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.28

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.11

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

0.34

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. UNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа UNAVX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и UNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXUNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.17

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.37

+0.68

Корреляция

Корреляция между SIOAX и UNAVX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и UNAVX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности UNAVX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и UNAVX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и UNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXUNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-30.05%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-7.89%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-7.89%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-6.66%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.72%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.60%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и UNAVX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXUNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.66%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

3.74%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

5.55%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

7.83%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

12.93%

-7.87%