PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с PDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%10.45%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		19.83%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

PDX

1 день
0.32%
1 месяц
9.93%
С начала года
19.83%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.24%
3 года*
28.85%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий SIOAX и PDX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.54

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.83

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.71

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

1.74

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.54

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.32

+0.74

Корреляция

Корреляция между SIOAX и PDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и PDX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PDX в 20.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		20.72%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и PDX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-80.63%

+58.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-20.21%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-37.24%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-12.96%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-18.92%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

8.25%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и PDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.60%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

11.16%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

22.72%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

25.78%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

36.86%

-31.80%