PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с JHAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с JHAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и JHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и JHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		-3.35%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%9.39%-5.13%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции SIOAX превзошли акции JHAIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 2.59% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

JHAIX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-0.57%
3 года*
2.24%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с JHAIX:
JHAIX с VFIAXJHAIX с VTRIXJHAIX с ABRZXJHAIX с GOIIXJHAIX с GPIFXJHAIX с SFHYXJHAIX с HFSAX

Сравнение комиссий SIOAX и JHAIX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.

JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXJHAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

-0.04

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

-0.00

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.00

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.03

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

0.09

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. JHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа JHAIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и JHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXJHAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.04

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.49

+0.57

Корреляция

Корреляция между SIOAX и JHAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и JHAIX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и JHAIX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и JHAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXJHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-10.61%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-7.24%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-10.61%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-10.61%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.88%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.69%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.13%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и JHAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXJHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.60%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

6.13%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

8.64%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

7.04%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

6.41%

-1.35%