Сравнение SIO с XAGG
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности SIO и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
SIO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 1.05% | 0.91% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between SIO and XAGG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. XAGG — Ранг доходности на риск
SIO
XAGG
Сравнение SIO c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.94 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SIO и XAGG
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -2.88% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.37% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.57% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.47% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.47% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.47% | +1.53% |
Сравнение комиссий SIO и XAGG
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и XAGG
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and XAGG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: Touchstone and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для SIO и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор