Сравнение SIO с PRAB
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for PRAB.
Доходность
Сравнение доходности SIO и PRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и PRAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | -0.11% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
Correlation
The correlation between SIO and PRAB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. PRAB — Ранг доходности на риск
SIO
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIO c PRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIO | PRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIO и PRAB
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки PRAB в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и PRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -0.48% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.02% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.08% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и PRAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 1.12% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.12% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.12% | +3.84% |
Сравнение комиссий SIO и PRAB
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и PRAB
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности PRAB в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 7.00% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and PRAB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.39% for PRAB.
Подберите оптимальное распределение для SIO и PRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор