Сравнение PRAB с SCIO
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and SCIO (First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for SCIO.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и SCIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCIO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAB и SCIO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 1.17% |
Correlation
The correlation between PRAB and SCIO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. SCIO — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCIO
Сравнение PRAB c SCIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF (SCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | SCIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и SCIO
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки SCIO в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и SCIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | SCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -1.72% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.29% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.30% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и SCIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | SCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 3.20% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 3.17% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 3.17% | -2.05% |
Сравнение комиссий PRAB и SCIO
PRAB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCIO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и SCIO
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCIO в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 5.88% | 6.31% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and SCIO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for SCIO.
SCIO has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.70% for SCIO.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и SCIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор