Сравнение SIO с MANI
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and MANI (Man Active Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for MANI.
Доходность
Сравнение доходности SIO и MANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у MANI с доходностью 4.19%.
SIO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MANI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и MANI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 1.36% | 1.35% |
MANI Man Active Income ETF | 4.19% | 2.30% |
Correlation
The correlation between SIO and MANI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. MANI — Ранг доходности на риск
SIO
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIO c MANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Man Active Income ETF (MANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIO | MANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIO и MANI
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки MANI в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и MANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -0.74% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.01% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.11% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и MANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 2.03% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.03% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.03% | +2.95% |
Сравнение комиссий SIO и MANI
SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MANI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и MANI
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности MANI в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 3.17% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.90% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and MANI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
SIO has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 3.17% for MANI.
They also come from different issuers: Touchstone and Man Group. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.85% for MANI.
Подберите оптимальное распределение для SIO и MANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор