PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMYX с FTIHX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 2.60%.

SIMYX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.63%
6 месяцев
10.87%
1 год
32.11%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.93%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.67%
1 год
38.72%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMYX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		6.63%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.60%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.26%

Корреляция

Корреляция между SIMYX и FTIHX составляет 0.80 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SIMYX и FTIHX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с TRERXSIMYX с PEQUXSIMYX с WBIGXSIMYX с SWISXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с FINVX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Доходность на риск

SIMYX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.75

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.32

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.51

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

9.55

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и FTIHX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-35.75%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.25%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-29.99%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-7.88%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.31%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.95%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и FTIHX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.74%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.20%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

11.11%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.08%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

15.09%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

16.02%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и FTIHX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FTIHX в 2.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.94%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.71%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%