PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILVX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILVX с PAGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SILVX (SGI U.S. Large Equity Fund) and PAGDX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SILVX returned 8.35%/yr vs 19.27%/yr for PAGDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILVX charges 0.98%/yr vs 1.46%/yr for PAGDX.

Доходность

Сравнение доходности SILVX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILVX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью 15.21%.

SILVX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.93%
С начала года
8.26%
6 месяцев
10.10%
1 год
16.35%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.41%

PAGDX

1 день
-0.76%
1 месяц
8.07%
С начала года
15.21%
6 месяцев
17.84%
1 год
41.67%
3 года*
40.20%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILVX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		8.26%8.89%17.65%10.43%-12.99%17.31%11.48%29.22%0.19%15.71%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		15.21%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Correlation

The correlation between SILVX and PAGDX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.73

The correlation between SILVX and PAGDX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SILVX:
SILVX с COPXSILVX с SPYSILVX с SILVSILVX с FZROXSILVX с YFSIXSILVX с FLCPXSILVX с FNSTX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с PRPDXPAGDX с JENSXPAGDX с VFIAX

Доходность на риск

SILVX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILVX
Ранг доходности на риск SILVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILVX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILVXPAGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.45

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.27

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.58

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

19.52

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILVX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILVX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILVX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILVXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.45

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SILVX и PAGDX

Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и PAGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILVXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-38.03%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.16%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-26.37%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-36.66%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.86%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-7.36%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.15%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и PAGDX

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 1.82%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILVXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.75%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

12.95%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

17.18%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

24.45%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

24.96%

-10.00%

Сравнение комиссий SILVX и PAGDX

SILVX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и PAGDX

Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		8.19%8.87%23.03%4.68%4.09%15.68%0.61%4.37%4.43%7.34%2.61%7.04%

Часто задаваемые вопросы

SILVX and PAGDX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGDX has higher volatility (4.75%) compared to SILVX (1.82%). In terms of maximum drawdown, SILVX dropped -31.29% vs PAGDX's -38.03%.

PAGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILVX и PAGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор