PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILJ с OUNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ).

SILJ и OUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. OUNZ - это пассивный фонд от Merk, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 16 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILJ и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		11.35%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		10.51%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции OUNZ по среднегодовой доходности: 15.15% против 14.20% соответственно.

SILJ

1 день
3.67%
1 месяц
-22.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
34.60%
1 год
163.12%
3 года*
44.62%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.15%

OUNZ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.51%
6 месяцев
23.09%
1 год
52.39%
3 года*
33.89%
5 лет*
22.16%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с FGDLOUNZ с SGOL

Сравнение комиссий SILJ и OUNZ

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust

Доходность на риск

SILJ vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJOUNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.91

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.33

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

2.72

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

9.98

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.91

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.26

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.90

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.71

-0.62

Корреляция

Корреляция между SILJ и OUNZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и OUNZ

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.80%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и OUNZ

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и OUNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SILJOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-21.77%

-57.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-19.14%

-15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-21.01%

-35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-21.76%

-48.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.55%

-11.66%

-11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.66%

-7.48%

-34.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

5.22%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и OUNZ

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILJOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.08%

10.39%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.92%

24.13%

+22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.05%

27.61%

+27.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.06%

17.66%

+26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

15.89%

+30.72%