PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с MUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while MUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SILJ is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, SILJ returned 111.95% vs 6522.95% for MUU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 1.06%/yr for MUU.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

MUU

1 день
3.08%
1 месяц
218.90%
С начала года
961.23%
6 месяцев
1,422.01%
1 год
6,522.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и MUU

2026 (YTD)20252024
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%-19.76%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		961.23%599.03%-43.09%

Correlation

The correlation between SILJ and MUU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ

Доходность на риск

SILJ vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
50.40

-48.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
7.17

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.91

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

125.85

-122.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

426.84

-418.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 50.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

50.40

-48.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

6.68

-6.60

Просадки

Сравнение просадок SILJ и MUU

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-75.07%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-52.72%

+18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

0.00%

-26.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-23.44%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

15.51%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и MUU

Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 18.69%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

54.78%

-36.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

105.07%

-59.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

131.77%

-76.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

133.67%

-89.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

133.67%

-87.43%

Сравнение комиссий SILJ и MUU

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и MUU

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MUU в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.46%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and MUU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (54.78%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs 111.95% for SILJ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs 111.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.46% for MUU.

SILJ is categorized as Silver, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 1.06% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор