PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с SIVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.69%/yr vs 15.77%/yr for SIVR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIL charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности SIL и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 10.69% против 15.77% соответственно.

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between SIL and SIVR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.76

The correlation between SIL and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

SIL vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.90

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.07

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.63

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

5.67

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.32

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SIL и SIVR

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-75.85%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-42.42%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-42.42%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-42.42%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-42.42%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-37.25%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-47.85%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

19.64%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SIVR

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

16.28%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

58.30%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

58.84%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

36.17%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

31.87%

+7.73%

Сравнение комиссий SIL и SIVR

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SIVR

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIL and SIVR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to SIVR (16.28%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs SIVR's -75.85%.

On 10-year performance, SIVR leads with 15.77% vs 10.69% for SIL. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 15.77% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for SIVR.

SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Global X and abrdn. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.30% for SIVR.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор