PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с GREK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 9.80%/yr vs 16.01%/yr for GREK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности SIL и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 9.80% против 16.01% соответственно.

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
5.63%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
38.63%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between SIL and GREK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.24

The correlation between SIL and GREK shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIL и GREK

Секторы
SIL
GREK

Сырьевые материалы

99.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

11.6%

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
GREK
3.2%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
GREK
1.1%

Коммуникационные услуги

SIL

-

GREK
4.6%

Потребительский циклический сектор

SIL

-

GREK
9.6%

Энергетика

SIL

-

GREK
8.4%

Финансовые услуги

SIL

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

SIL

-

GREK

-

Промышленность

SIL

-

GREK
13.5%

Недвижимость

SIL

-

GREK
1.0%

Технологии

SIL

-

GREK

-

Коммунальные услуги

SIL

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

SIL vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.59

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.38

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

5.62

-0.53

SIL vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и GREK

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-79.50%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-21.32%

-15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-22.63%

-14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-30.46%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-57.04%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-1.44%

-29.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-45.25%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

6.90%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и GREK

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

8.69%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.57%

20.65%

+22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

24.35%

+27.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

24.44%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

29.71%

+10.10%

Сравнение комиссий SIL и GREK

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и GREK

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GREK в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and GREK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.29%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.01% vs 9.80% for SIL. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.01% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

GREK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.21% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while GREK is Emerging Markets Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор