PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIL с FMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с FMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) is a stock. Over the past year, SIL returned 48.06% vs -37.60% for FMST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIL и FMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -13.78%, что значительно выше, чем у FMST с доходностью -24.06%.

SIL

1 день
-4.13%
1 месяц
-19.30%
6 месяцев
-25.30%
С начала года
-13.78%
1 год
48.06%
3 года*
39.38%
5 лет*
13.31%
10 лет*
5.31%

FMST

1 день
-1.23%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
-26.15%
С начала года
-24.06%
1 год
-37.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и FMST

2026 (YTD)2025
SIL
Global X Silver Miners ETF		-13.78%139.75%
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		-24.06%37.66%

Correlation

The correlation between SIL and FMST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с FMST:
FMST с UURAFFMST с AYTUFMST с ORMPFMST с APFMST с DNNFMST с SIDUFMST с UUUU

Доходность на риск

SIL vs. FMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FMST
Ранг доходности на риск FMST: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMST: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMST: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMST: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c FMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILFMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.40

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.06

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.56

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.84

+3.67

SIL vs. FMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FMST равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и FMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и FMST

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки FMST в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и FMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILFMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-74.54%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-67.91%

+28.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.99%

-70.30%

+31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.31%

-50.16%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

44.70%

-27.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и FMST

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 12.61%, в то время как у Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) волатильность равна 20.85%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILFMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

20.85%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

59.44%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.99%

94.63%

-41.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

118.43%

-78.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

118.43%

-78.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и FMST

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как FMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.41%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and FMST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMST has higher volatility (20.85%) compared to SIL (12.61%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs FMST's -74.54%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и FMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор