PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с ESLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while ESLT (Elbit Systems Ltd) is a stock. Over the past 10 years, SIL returned 9.80%/yr vs 26.53%/yr for ESLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIL и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.00%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 9.80% против 26.53% соответственно.

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%

ESLT

1 день
-6.48%
1 месяц
9.58%
С начала года
48.00%
6 месяцев
66.16%
1 год
98.98%
3 года*
60.86%
5 лет*
46.38%
10 лет*
26.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
ESLT
Elbit Systems Ltd		48.00%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%

Correlation

The correlation between SIL and ESLT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

SIL vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.26

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.19

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.83

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

10.61

-5.52

SIL vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и ESLT

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-53.79%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-25.98%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-25.98%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-32.89%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-32.89%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-15.71%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-13.91%

-37.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

9.36%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и ESLT

Global X Silver Miners ETF (SIL) и Elbit Systems Ltd (ESLT) имеют волатильность 19.29% и 19.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

19.89%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.57%

35.93%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

44.11%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

33.66%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

29.42%

+10.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и ESLT

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ESLT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.36%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and ESLT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (19.89%) compared to SIL (19.29%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор