PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с ARKF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. SIL is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, SIL returned 12.56%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности SIL и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.87%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%25.45%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between SIL and ARKF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.29

Сравнение распределения секторов SIL и ARKF

Секторы
SIL
ARKF

Сырьевые материалы

99.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

16.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

28.5%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.7%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
ARKF

-

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
ARKF

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

ARKF
12.2%

Потребительский циклический сектор

SIL

-

ARKF
16.4%

Энергетика

SIL

-

ARKF

-

Финансовые услуги

SIL

-

ARKF
28.5%

Здравоохранение

SIL

-

ARKF
0.2%

Промышленность

SIL

-

ARKF

-

Недвижимость

SIL

-

ARKF

-

Технологии

SIL

-

ARKF
42.7%

Коммунальные услуги

SIL

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

SIL vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.35

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.28

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.31

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-0.57

+5.66

SIL vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и ARKF

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-78.63%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-38.50%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-38.50%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-75.30%

+21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-38.77%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-34.95%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

21.00%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и ARKF

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

10.36%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.57%

25.14%

+18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

33.69%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

42.87%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

39.77%

+0.04%

Сравнение комиссий SIL и ARKF

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и ARKF

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and ARKF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.29%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, SIL leads with 12.56% vs -5.06% for ARKF. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIL has performed better with a 12.56% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.11% for ARKF.

SIL is categorized as Silver, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.75% for ARKF.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор