PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SIJ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SIJ returned -18.85%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-18.57%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SIJ and QTAP is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between SIJ and QTAP has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TERGSIJ с TQQQSIJ с SSO
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SIJ vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
4.57

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
8.42

-9.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

2.21

-1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

15.04

-15.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

79.40

-80.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

4.57

-5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.73

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.75

-1.38

Просадки

Сравнение просадок SIJ и QTAP

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-29.44%

-70.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-1.69%

-33.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-13.03%

-56.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-29.44%

-47.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.18%

-99.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-5.03%

-81.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

0.32%

+20.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и QTAP

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

1.30%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

3.98%

+22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

5.56%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

18.88%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

18.77%

+20.85%

Сравнение комиссий SIJ и QTAP

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и QTAP

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and QTAP have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -18.85% for SIJ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор