PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с VOXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII с VOXR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SII (Sprott Inc) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SII returned 25.51%/yr vs 21.23%/yr for VOXR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII и VOXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и Vox Royalty Corp (VOXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у VOXR с доходностью 7.93%.

SII

1 день
-1.47%
1 месяц
-13.82%
С начала года
24.24%
6 месяцев
31.58%
1 год
98.33%
3 года*
57.00%
5 лет*
25.51%
10 лет*
—

VOXR

1 день
1.19%
1 месяц
-14.29%
С начала года
7.93%
6 месяцев
-3.22%
1 год
52.35%
3 года*
26.39%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII и VOXR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		24.24%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-28.13%
VOXR
Vox Royalty Corp		7.93%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%

Correlation

The correlation between SII and VOXR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.30

Over the past year, SII and VOXR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII:

$2.24B

VOXR:

$363.89M

EPS

SII:

$3.53

VOXR:

$0.53

Коэффициент P/E

SII:

34.31

VOXR:

9.60

Коэффициент PEG

SII:

0.92

VOXR:

0.01

Коэффициент P/S

SII:

7.68

VOXR:

9.84

Коэффициент P/B

SII:

5.88

VOXR:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

SII:

$377.77M

VOXR:

$29.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

SII:

$278.09M

VOXR:

$19.72M

EBITDA (12 мес.)

SII:

$120.39M

VOXR:

$25.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Vox Royalty Corp

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUGSII с URA
Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с ASMVOXR с ISSC

Доходность на риск

SII vs. VOXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c VOXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIIVOXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.98

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.53

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.91

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

5.07

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. VOXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VOXR равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и VOXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIIVOXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.98

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SII и VOXR

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, примерно равная максимальной просадке VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и VOXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIIVOXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-46.36%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-27.53%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-35.60%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-46.36%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-20.44%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-18.87%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

10.35%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и VOXR

Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 11.81%, в то время как у Vox Royalty Corp (VOXR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIIVOXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

17.24%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

40.54%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

53.76%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

50.01%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

51.00%

-13.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и VOXR

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VOXR в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		1.24%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.03%1.05%2.05%2.14%0.58%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII и VOXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
143.35M
16.04M
(SII) Общая выручка
(VOXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SII and VOXR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOXR has higher volatility (17.24%) compared to SII (11.81%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs VOXR's -46.36%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII и VOXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор