PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с VLLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHY с VLLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield, while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, SIHY returned 8.21% vs 28.04% for VLLU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и VLLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VLLU с доходностью 12.32%.

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLLU

1 день
0.57%
1 месяц
5.99%
С начала года
12.32%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHY и VLLU

2026 (YTD)20252024
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%1.15%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		12.32%17.35%2.68%

Correlation

The correlation between SIHY and VLLU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SIHY и VLLU

Секторы
SIHY
VLLU

Промышленность

14.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
4.8%

Энергетика

11.9%
9.4%

Технологии

8.8%
23.8%

Финансовые услуги

6.3%
27.0%

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.3%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Здравоохранение

1.5%
13.6%

Промышленность

SIHY
14.8%
VLLU
7.3%

Потребительский циклический сектор

SIHY
13.9%
VLLU
4.8%

Энергетика

SIHY
11.9%
VLLU
9.4%

Технологии

SIHY
8.8%
VLLU
23.8%

Финансовые услуги

SIHY
6.3%
VLLU
27.0%

Недвижимость

SIHY
5.3%
VLLU

-

Сырьевые материалы

SIHY
3.2%
VLLU
3.0%

Коммуникационные услуги

SIHY
3.0%
VLLU
6.3%

Коммунальные услуги

SIHY
3.0%
VLLU

-

Потребительский защитный сектор

SIHY
2.0%
VLLU
4.9%

Здравоохранение

SIHY
1.5%
VLLU
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY
Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с BNKDVLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV

Доходность на риск

SIHY vs. VLLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c VLLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYVLLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.57

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.73

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.45

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

16.30

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. VLLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLLU равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и VLLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYVLLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.29

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SIHY и VLLU

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и VLLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHYVLLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-16.62%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-6.33%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.44%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.72%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и VLLU

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 1.16%, в то время как у Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHYVLLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.38%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

8.21%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

11.01%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

14.84%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

14.84%

-7.27%

Сравнение комиссий SIHY и VLLU

SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и VLLU

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности VLLU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.35%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIHY and VLLU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.38%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs VLLU's -16.62%.

On 1-year performance, VLLU leads with 28.04% vs 8.21% for SIHY. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 28.04% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.35% for VLLU.

SIHY is categorized as High Yield Bonds, while VLLU is Large Cap Value Equities. SIHY tracks ICE BofA US High Yield, while VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.25% for VLLU.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHY и VLLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор