PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHY с FSYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. SIHY is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, SIHY returned 9.35%/yr vs 9.61%/yr for FSYD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.41%.

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.01%
1 год
9.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHY и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%8.67%13.31%-3.53%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.41%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Correlation

The correlation between SIHY and FSYD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between SIHY and FSYD shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIHY и FSYD

Секторы
SIHY
FSYD

Промышленность

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Энергетика

11.9%
34.4%

Технологии

8.8%
5.4%

Финансовые услуги

6.3%

-

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
0.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Здравоохранение

1.5%
94.6%

Промышленность

SIHY
14.8%
FSYD

-

Потребительский циклический сектор

SIHY
13.9%
FSYD

-

Энергетика

SIHY
11.9%
FSYD
34.4%

Технологии

SIHY
8.8%
FSYD
5.4%

Финансовые услуги

SIHY
6.3%
FSYD

-

Недвижимость

SIHY
5.3%
FSYD

-

Сырьевые материалы

SIHY
3.2%
FSYD

-

Коммуникационные услуги

SIHY
3.0%
FSYD
0.0%

Коммунальные услуги

SIHY
3.0%
FSYD

-

Потребительский защитный сектор

SIHY
2.0%
FSYD

-

Здравоохранение

SIHY
1.5%
FSYD
94.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP

Доходность на риск

SIHY vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.44

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.72

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.75

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

15.02

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SIHY и FSYD

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и FSYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHYFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-12.11%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.67%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-5.49%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.20%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.40%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и FSYD

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеют волатильность 1.16% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHYFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.13%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.11%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

7.85%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

7.85%

-0.28%

Сравнение комиссий SIHY и FSYD

SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и FSYD

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FSYD в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SIHY and FSYD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIHY has higher volatility (1.16%) compared to FSYD (1.11%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs FSYD's -12.11%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.61% vs 9.35% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.61% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: Harbor and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.55% for FSYD.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHY и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор