Сравнение SIHY с EFFE
SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. SIHY is passively managed, while EFFE is actively managed. Over the past year, SIHY returned 7.25% vs 27.16% for EFFE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у EFFE с доходностью 18.06%.
SIHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIHY и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.37% | 8.13% | 0.67% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 18.06% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between SIHY and EFFE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIHY vs. EFFE — Ранг доходности на риск
SIHY
EFFE
Сравнение SIHY c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIHY | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.98 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 6.96 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIHY и EFFE
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, примерно равная максимальной просадке EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIHY | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -13.75% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -13.75% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -8.80% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.16% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.91% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и EFFE
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 1.20%, в то время как у Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIHY | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 12.28% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 20.67% | -17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 22.54% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 21.41% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 21.41% | -13.87% |
Сравнение комиссий SIHY и EFFE
SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и EFFE
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности EFFE в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.98% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.22% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SIHY and EFFE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (12.28%) compared to SIHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs EFFE's -13.75%.
On 1-year performance, EFFE leads with 27.16% vs 7.25% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 27.16% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
SIHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 3.98% for EFFE.
SIHY is categorized as High Yield Bonds, while EFFE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.69% for EFFE.
SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIHY и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор