PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с RYMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 4.84% против 2.72% соответственно.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG

Сравнение комиссий SIHAX и RYMTX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund

Доходность на риск

SIHAX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXRYMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.52

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.06

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.71

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

10.84

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMTX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.26

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.09

+1.19

Корреляция

Корреляция между SIHAX и RYMTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и RYMTX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности RYMTX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и RYMTX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и RYMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-34.19%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-6.69%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-17.54%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-17.54%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.82%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-19.07%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.70%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и RYMTX

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.26%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

10.16%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

12.39%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

12.15%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

10.68%

-6.09%