Сравнение SIHAX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.84% против 6.88% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и PRCPX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
SIHAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
SIHAX
PRCPX
Сравнение SIHAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.49 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 5.55 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.86 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 22.46 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.49 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.88 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и PRCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и PRCPX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и PRCPX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -23.07% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.03% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -14.34% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -23.07% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.24% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.16% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.66% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и PRCPX
Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.24% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.48% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 4.12% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.79% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.45% | -0.86% |