PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGAX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIGAX с VLCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).

SIGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SIGAX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIGAX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		-1.48%8.16%1.19%6.96%-17.20%-1.17%10.81%14.42%-3.64%7.20%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-1.44%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIGAX показывает доходность -1.48%, а VLCIX немного выше – -1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIGAX имеют среднегодовую доходность 2.65%, а акции VLCIX немного отстают с 2.53%.

SIGAX

1 день
0.48%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.68%
1 год
4.14%
3 года*
3.96%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.65%

VLCIX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.91%
1 год
3.21%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SIGAX:
SIGAX с AGGSIGAX с PRPIXSIGAX с EMOSIGAX с FIIFXSIGAX с FRDPXSIGAX с FRIAXSIGAX с IDMIX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX

Сравнение комиссий SIGAX и VLCIX

SIGAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.

SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SIGAX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGAX
Ранг доходности на риск SIGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGAX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAXVLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.42

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.62

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.86

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

2.01

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGAX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGAX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGAX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Корреляция

Корреляция между SIGAX и VLCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGAX и VLCIX

Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VLCIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		4.51%4.86%4.15%4.17%3.30%3.03%4.33%3.78%3.85%3.44%3.82%4.34%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.17%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Просадки

Сравнение просадок SIGAX и VLCIX

Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и VLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGAXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-34.56%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-5.26%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-34.56%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-34.56%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-16.02%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.96%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.25%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGAX и VLCIX

Текущая волатильность для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGAXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.46%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

5.26%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

8.93%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

11.88%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

10.60%

-4.48%