PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGAX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIGAX с VLCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIGAX (Western Asset Corporate Bond Fund) and VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, SIGAX returned 2.57%/yr vs 2.43%/yr for VLCIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SIGAX charges 0.88%/yr vs 0.05%/yr for VLCIX.

Доходность

Сравнение доходности SIGAX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIGAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VLCIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции SIGAX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.43% соответственно.

SIGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.43%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.57%

VLCIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.98%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.16%
3 года*
4.70%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIGAX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		0.41%8.16%1.19%6.96%-17.20%-1.17%10.81%14.42%-3.64%7.20%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		1.23%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%

Correlation

The correlation between SIGAX and VLCIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between SIGAX and VLCIX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SIGAX:
SIGAX с AGGSIGAX с FIIFXSIGAX с FKDNXSIGAX с FKRCXSIGAX с FKINXSIGAX с FKGRXSIGAX с SBLGX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESXVLCIX с BND

Доходность на риск

SIGAX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGAX
Ранг доходности на риск SIGAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGAX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAXVLCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.11

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.62

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.61

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

3.96

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGAX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGAX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SIGAX и VLCIX

Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и VLCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIGAXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-34.56%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-5.26%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.52%

-12.86%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-34.56%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-34.56%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-13.74%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-8.03%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.13%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGAX и VLCIX

Текущая волатильность для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIGAXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.45%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

5.49%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

7.65%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

11.88%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

10.61%

-4.47%

Сравнение комиссий SIGAX и VLCIX

SIGAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGAX и VLCIX

Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VLCIX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		4.45%4.86%4.15%4.17%3.30%3.03%4.33%3.78%3.85%3.44%3.82%4.34%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.52%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Часто задаваемые вопросы

SIGAX and VLCIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLCIX has higher volatility (2.45%) compared to SIGAX (1.48%). In terms of maximum drawdown, SIGAX dropped -30.99% vs VLCIX's -34.56%.

SIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIGAX и VLCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор