PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с VLLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с VLLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. SIFI is actively managed, while VLLU is passively managed. Over the past year, SIFI returned 7.30% vs 25.99% for VLLU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и VLLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VLLU с доходностью 11.69%.

SIFI

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и VLLU

2026 (YTD)20252024
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.12%8.83%-0.65%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%

Correlation

The correlation between SIFI and VLLU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов SIFI и VLLU

Секторы
SIFI
VLLU

Промышленность

16.2%
7.3%

Технологии

15.7%
23.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.8%

Энергетика

7.9%
9.4%

Недвижимость

4.8%

-

Финансовые услуги

4.4%
27.0%

Здравоохранение

3.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%
3.0%

Промышленность

SIFI
16.2%
VLLU
7.3%

Технологии

SIFI
15.7%
VLLU
23.8%

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
VLLU
4.8%

Энергетика

SIFI
7.9%
VLLU
9.4%

Недвижимость

SIFI
4.8%
VLLU

-

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
VLLU
27.0%

Здравоохранение

SIFI
3.9%
VLLU
13.6%

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
VLLU
6.3%

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
VLLU
4.9%

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
VLLU

-

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
VLLU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV

Доходность на риск

SIFI vs. VLLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c VLLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIVLLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.37

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.46

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.12

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

15.10

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. VLLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLLU равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и VLLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIVLLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.26

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SIFI и VLLU

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и VLLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIVLLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-16.62%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-6.33%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.45%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.73%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и VLLU

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.02%, в то время как у Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIVLLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

3.54%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

8.20%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

11.02%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

14.85%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

14.85%

-9.92%

Сравнение комиссий SIFI и VLLU

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и VLLU

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VLLU в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.45%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and VLLU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to SIFI (1.02%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs VLLU's -16.62%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 7.30% for SIFI. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 1.36% for VLLU.

SIFI is categorized as Multisector Bonds, while VLLU is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.25% for VLLU.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и VLLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор