Сравнение SIFI с EPAI
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for EPAI.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и EPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у EPAI с доходностью 35.72%.
SIFI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPAI
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 23.11%
- С начала года
- 35.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и EPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.63% | 0.45% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 35.72% | -0.33% |
Correlation
The correlation between SIFI and EPAI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. EPAI — Ранг доходности на риск
SIFI
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIFI c EPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIFI | EPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIFI и EPAI
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, примерно равная максимальной просадке EPAI в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и EPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | EPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -14.76% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -14.76% | +14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.30% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и EPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | EPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 35.83% | -32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 35.83% | -30.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 35.83% | -30.94% |
Сравнение комиссий SIFI и EPAI
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPAI в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и EPAI
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как EPAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.37% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and EPAI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
SIFI has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for EPAI.
SIFI is categorized as Multisector Bonds, while EPAI is Technology Equities. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.88% for EPAI.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и EPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор