Сравнение SIFI с ABI
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
SIFI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.21% | 4.38% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between SIFI and ABI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. ABI — Ранг доходности на риск
SIFI
ABI
Сравнение SIFI c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.97 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и ABI
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -0.95% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.04% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.19% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 1.27% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.27% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.27% | +3.66% |
Сравнение комиссий SIFI и ABI
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и ABI
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.44% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and ABI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: Harbor and VictoryShares. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор