PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIFAX показывает доходность 8.96%, а TPDAX немного выше – 9.31%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 7.28% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий SIFAX и TPDAX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

SIFAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.18

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.82

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.59

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

13.57

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между SIFAX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и TPDAX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и TPDAX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-22.29%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-7.58%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-17.58%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-22.29%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.97%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.94%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.01%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и TPDAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.40%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

9.86%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

12.29%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

10.14%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

9.87%

-4.71%